Aufsatz(elektronisch)#12023
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Aufsatz(elektronisch)#22023
Persistence in Financial Connectedness and Systemic Risk
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#32023
The Dynamic Persistence of Economic Shocks
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Aufsatz(elektronisch)#42022
Learning Probability Distributions in Macroeconomics and Finance
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Aufsatz(elektronisch)#52022
Common Idiosyncratic Quantile Risk
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Aufsatz(elektronisch)#62021
Currency Network Risk
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#72021
Deep Learning, Predictability, and Optimal Portfolio Returns
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#82020
Dynamic Network Risk
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#9Juli 2019
Forecasting dynamic return distributions based on ordered binary choice
In: International journal of forecasting, Band 35, Heft 3, S. 823-835
ISSN: 0169-2070
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Aufsatz(elektronisch)#102019
Total, Asymmetric and Frequency Connectedness between Oil and Forex Markets
In: CESifo Working Paper No. 7756
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#122017
Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk
In: Journal of Financial Econometrics, Band 16, Heft 2
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#132017
Cyclical Properties of Supply-Side and Demand-Side Shocks in Oil-Based Commodity Markets
In: Energy Economics, Band 65
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#142016
Estimation of Financial Agent-Based Models with Simulated Maximum Likelihood
In: This is a pre-print of an article published in the Journal of Economic Dynamics and Control (2017). The final authenticated version is available online at DOI: doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.006
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